上海财经大学2005年数量经济复试题回忆版

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上海财经大学2005年数量经济复试题回忆版
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	caicai 等级贵宾楼主发表于 2012/3/24 0:33:15 编辑
一简答　　1 在一般的线性回归模型中，高斯马尔可夫条件是什么? 　　2 卡方分布与F分布有什么联系? 　　3 卡方分布与标准正态分布和T分布有什么联系? 　　好像还有一题，我想不起来了　　二证明几何分布无记忆性　　三假定我们按照绝对收入学说的观点，建立消费Ct与收入Yt(t=1~T)之间的一元回归模型，Ct=α0+α1Yt+ξ t,其中ξ t为随机误差项，收入Yt为确定性变量，满足：　　1) E(ξ t)=0对任何t=1.....T都成立　　2)E(ξ tξ s)=0对任何t≠s, t,s=1.....T都成立　　3)E(ξ t^2)=σ^2对任何t=1.....T都成立　　4)E(Ytξ t)=0对任何t=1.....T都成立　　证明：1)参数α0，α1的最小二乘估计量分别为α0^=，α1^=; 　　大家都知道的吧，不好打，省略了σ^2是指σ的平方　　这一题是2002年数量经济学入学考试原题，可以查到　　2)α0^，α1^是参数α0，α1的无偏估计量　　3)在参数α1的线性无偏估计类中α1^的方差最小　　4)残差et=Ct--(α0^+α1^Yt),则残差et与参数估计互不相关，即它们的协方差COV(et,α1^)=0 　　5)好像是证α1^与? 不相关　　6)证α1^的方差为; 　　四回归方程为Yt=α+βXt+ξ t,已观测到t=1……T时期的样本观测值　　1)若β已知，写出Y(T+1)时期的预测公式，并证明VAR(et)=(1+1/T)